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“第七届中国衍生品青年论坛”论文入选名单及参会邀请

时间：2023-11-23

党的二十大擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。建设中国特色现代资本市场，是中国式现代化的应有之义。2022年十三届全国人大常委会第三十四次会议表决通过的《中华人民共和国期货和衍生品法》围绕服务实体经济高质量发展的主线，就促进期货与衍生品市场功能发挥做出了制度安排。围绕服务国民经济，防范化解金融风险，维护国家经济安全，中国期货和衍生品市场已经开启新的篇章。

中国衍生品青年论坛（以下简称“论坛”）是以衍生品和风险管理相关问题为主题、以促进衍生品及相关领域青年学者之间深入交流为目标的学术平台。论坛于2020年12月由45所国内高校的专家学者在浙江大学联合创办，并在浙江大学成功举办第一届论坛；2021年6月，宁波诺丁汉大学成功举办第二届论坛；同年10月，第三届论坛于厦门大学管理学院成功举办；2022年6月，西交利物浦大学成功举办第四届论坛；同年12月，第五届论坛于西南财经大学成功举办；2023年7月，第六届论坛于中山大学岭南学院成功举办。

“第七届中国衍生品青年论坛”将于2023年12月16-17日在beat365官方登录入口线下举办。本次论坛继续秉承中国衍生品青年论坛的宗旨和定位，围绕衍生品、风险管理及相关研究问题进行深入学术交流。

我们诚邀您的参与，就衍生品和风险管理的相关话题进行深入学术讨论。有意参与论坛的老师和同学，请于11月28日前通过如下二维码或链接进行预约。本届论坛不收取会务费，除论坛特邀嘉宾外，参会者差旅和食宿费用自理。关于具体的议程安排，将在论坛手册中详细说明，届时大家也可通过beat365官方登录入口官方网站查看！

联系邮箱：Derivatives@hnu.edu.cn

论坛注册信息可通过微信扫二维码填报：

或通过链接：https://tjzssl.tsxcx.xyz/?tsd=655441c1f3e3e0000130abba&tsid=16204099&tsuid=14565463 填报。

期待12月各位专家和同学莅临美丽的星城长沙，在岳麓山下共同探讨衍生品市场与风险管理的学术研究问题。

附：论文入选名单

“第七届中国衍生品青年论坛”组委会

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2023年11月23日

“第七届中国衍生品青年论坛”论文入选名单

尊敬的各位老师/同学：

“第七届中国衍生品青年论坛”论文遴选工作现已结束。感谢各位投稿人的热情参与和支持！本次论坛一共收到42篇论文投稿，其中大会报告投稿28篇，博士生报告投稿14篇。经秘书处11位专家对每篇论文打分并排序确定入选优先顺序。依据论坛惯例，遵循小规模、精选论文、会议中详细报告论文和深入交流的规则，入选大会报告论文10篇、博士生报告12篇。入选论文信息如下：

大会报告：
序号	论文题目	作者	投稿/通讯作者单位
1	Measures of Model Risk for Continuous-time Finance Models	Emese Lazar，Shuyuan Qi，Radu Tunaru	Central University of Finance and Economics
2	Managing Mispricings with Spread Trading	Isabel Figuerola-Ferretti，Ioannis Paraskevopoulos，Tao Tang	Jinan University
3	Option-Implied Crash Index	Junxiong Gao，Jun Pan	Shanghai Jiao Tong University
4	Intermediary Tail Risk and Currency Risk Premia	Mark P. Taylor，Qi Xu	Zhejiang University
5	How Heterogeneity Drives the Yield, Correlation, and Volatility of Oil and Stock	Pengda An，Tao Li	Shanghai International Studies University
6	What Moves Credit Default Swap Spreads	Xiaoxia Ye，Fan Yu，Zehua Zhang，Ran Zhao	Hunan University
7	Crash Jump Risk Premiums in the Crude Oil Market	Yiming Xu，Xinglin Yang	Southwestern University of Finance and Economics
8	Stock Return Autocorrelations and Expected Option Returns	Yoontae Jeon，Raymond Kan，Gang Li	The Chinese University of Hong Kong
9	Decomposition of implied correlation risk and the cross-section of stock returns	Zhenxiong Li，Rodrigo Hizmeri，Xingzhi Yao，Marwan Izzeldin	Xi’an Jiaotong-Liverpool University
10	预期回报、尾部风险与股指期货的持续贴水	梁巨方，杨阳，姜圆	湖南大学
博士报告：
序号	论文题目	作者	投稿/通讯作者单位
1	The Monthly Cycle of Option Prices	Chao Gao，Jia He，Grace Xing Hu	Tsinghua University
2	A Revisit of the Relation between Option Trading and Underlying Price: the Role of Hedging Activities from Market Makers	Haiqiang Chen，Zimin Cheng	Xiamen University
3	Opioid Crisis: Evidence from the Option Market	Jie (Jay) Cao，Yajing Wang，Xintong (Eunice) Zhan，Weiming (Elaine) Zhang	The Hong Kong Polytechnic University
4	Commodity Tails and Bond Risk Premia	Stefanie Schraeder，Yuanzhi Wang，Qunzi Zhang	Shandong University
5	Pandemic Risk and Implied Volatility: Evidence from COVID-19	Xiaoxiao He，Yu Zheng，Zexu Zheng	Southwestern University of Finance and Economics
6	Pricing and Hedging Autocallable Products by Markov Chain Approximation	Yeda Cui，Lingfei Li，Gongqiu Zhang	The Chinese University of Hong Kong
7	Factor Momentum in Commodity Futures Markets	Ying Jiang，Xiaoquan Liu，Yiyan Qian	University of Nottingham Ningbo China
8	Delta Fluctuations and Option Returns	Yuan Lu	The Chinese University of Hong Kong
9	Asymmetric Commodity Tails and Index Futures Returns	Yuanzhi Wang，Xinbei Wei，Qunzi Zhang	Shandong University
10	非完全市场中期权隐含定价核的风险信息提取	邓弋威，顾文浩	中南财经政法大学
11	投资者尾部风险厌恶外溢与大宗商品市场超调 ——来自分离商品日夜盘回报的证据	梁巨方，杨丹	湖南大学
12	基于迁移学习的深度对冲方法——来自沪深 300 股指期权的证据	许清栋，姜富伟，康杰，田汝正	中央财经大学

“第七届中国衍生品青年论坛”组委会

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